含義：

凱利公式最初為AT&T貝爾實驗室物理學(xué)家約翰·拉里·凱利(John Larry Kelly)根據(jù)同僚克勞德·艾爾伍德·香農(nóng)于長途電話線雜訊上的研究所建立。凱利說明香農(nóng)的信息論要如何應(yīng)用于一名擁有內(nèi)線消息的賭徒在賭馬時的問題。賭徒希望決定最佳的賭金額，而他的內(nèi)線消息不需完全準(zhǔn)確(無雜訊)，即可讓他擁有有用的優(yōu)勢。凱利的公式隨后被香農(nóng)的另一名同僚愛德華·索普應(yīng)用于二十一點和股票市場中。

在概率論中，凱利公式(也稱 “凱利方程式”)是一個在期望凈收益為正的獨立重復(fù)賭局中，使本金的長期增長率最大化的投注策略。

畢勝技巧：

(1)期望值為0時，賭局為公平游戲，這時不應(yīng)下任何賭注。

(2)期望值為負時，賭徒處于劣勢，更不應(yīng)下任何賭注。

(3)期望值為正時，這時按照凱利公式投注賺錢最快，風(fēng)險最小。